中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

 (上接B34版)

 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

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 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 10.1本期国债期货投资政策

 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 10.3 本期国债期货投资评价

 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 11、投资组合报告附注

 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

 11.3 其他资产构成

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 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 十二、基金的业绩

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本基金合同生效日2010年6月24日,基金业绩截止日2015年9月30日。

 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

 中欧沪深300指数增强型证券投资基金

 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

 (2010年6月24日至2015年9月30日)

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 数据来源:中欧基金 中证指数

 十三、基金的费用与税收

 (一)基金费用的种类

 1、基金管理人的管理费;

 2、基金托管人的托管费;

 3、基金财产拨划支付的银行费用;

 4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

 5、基金份额持有人大会费用;

 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

 7、基金的证券交易费用;

 8、基金上市费;

 9、指数许可使用费用;

 10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

 1、基金管理人的管理费

 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下:

 H=E×年管理费率÷当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日基金资产净值

 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

 2、基金托管人的托管费

 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

 H=E×年托管费率÷当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日基金资产净值

 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

 3、指数许可使用费用

 本基金管理人与指数许可方签订书面协议,约定指数许可使用的费用及支付方式。指数许可使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中,指数许可使用固定费是基金管理人为获取指数许可方授予的使用指数开发基金的权利而支付的一次性费用,不列入基金费用;指数许可使用基点费是指基金设立后每个季度按照基金资产规模的一定比例收取的费用,列入基金费用。根据《中证指数有限公司指数使用许可协议》,在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算,逐日累计。

 计算方法如下:

 H=E×0.016%÷当年天数

 H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值。

 自基金合同生效日起,指数许可使用基点费每季度支付一次,指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5 万元整(即不足5 万元时按照5 万元收取)。当年基金合同生效不足一个季度的,按照一个季度收费。

 4、除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

 (三)不列入基金费用的项目

 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费和指数许可使用固定费以及其他费用不从基金财产中支付。

 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

 (五)基金税收

 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

 十四、对招募说明书更新部分的说明

 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2015年8月刊登的《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

 (一)“重要提示”部分

 1、增加了本基金新增E类份额的相关提示并对应调整招募说明书的相关表述;

 2、更新本更新招募说明书所载内容的截止时间和有关财务数据和净值表现的截止时间。

 (二)“二、释义”部分

 更新了注册登记机构、注册登记系统、基金份额的分类、跨系统转登记的释义。

 (三)“三、基金管理人”部分

 更新了基金管理人住所、办公地址、股权结构、董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员及公司投资决策委员会成员、本基金基金经理基本信息。

 (四)“四、基金托管人”部分

 更新了托管人的相关信息。

 (五)“五、相关服务机构”

 1、更新了代销机构的信息;

 2、更新了注册登记机构和会计师事务所的信息。

 (六)“七、基金合同的生效”

 新增了基金份额类别的相关信息。

 (七)“八、基金的上市交易”

 完善了基金的上市交易部分的表述。

 (八)“九、基金份额的场外申购、转换与赎回”

 1、 完善了基金份额的场外申述、转换与赎回部分的表述;

 2、 更新了场外申购的金额限制;

 3、 新增了养老金客户的优惠费率。

 (九)“十、基金份额的场内申购与赎回”

 完善了基金份额的场内申购与赎回部分的表述。

 (十)“十一、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记”

 完善了基金份额跨系统转登记部分的内容。

 (十一)“十二、基金的投资”部分

 更新了“(十一)基金投资组合报告” 的内容,数据截至2015年9月30日。

 (十二)“十三、基金的业绩”部分

 更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2015年9月30日。

 (十三)“十五、基金财产的估值”部分

 更新了基金A类份额和E类份额分别估值的相关内容。

 (十四)“十六、基金的收益分配”部分

 完善了基金收益分配部分的表述。

 (十五)“十九、基金的信息披露”部分

 完善了基金信息披露部分的表述。

 (十六)“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分

 更新了基金管理人的住所、办公地址信息。

 (十七)“二十五、其他应披露事项”部分

 更新了自2015年6月24日至2015年12月23日涉及本基金的相关公告。

 以下为本基金管理人自2015年6月24日至2015年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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 上述内容仅为摘要,须与本基金《更新招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

 中欧基金管理有限公司

 2016年2月6日


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