凯德谋金:2.9日昨日油价震荡修复,今日先看反弹,再下探(组图)

消息面:CFTC数据显示,上周WTI原油空头期货期权持仓增加了17,299手合约,环比增9.7%,达到196,048手,略低于三周前的历史最高纪录;多头仓位增长了12,051手,达到301,232手,创下去年6月以来最高。

原油期货期权仓位敞口的大幅增加,正值WTI近月合约波动性骤增之时。

如下图显示,2016年以来只有两个交易日(1月4日和1月13日),WTI原油近月价格日内涨跌幅低于过1%。不考虑方向,今年WTI平均每日波动达到4.07%;而日内平均交易波动范围更是达到了惊人的7.02%。

对美国货币政策预期的变化,美元波动、创纪录的美国原油库存,伊朗重返市场,以及主要生产国可能减产的流言,都在推升原油波动,尤其是在1月20日WTI创下13年最低26.19美元/桶之后。
对美国货币政策预期的变化,美元波动、创纪录的美国原油库存,伊朗重返市场,以及主要生产国可能减产的流言,都在推升原油波动,尤其是在1月20日WTI创下13年最低26.19美元/桶之后。

同时原油多空投机仓位大幅提高,使得油价波动性可能会进一步提高。

多头和空头都在加倍投注,意味着一旦某一方策略失败,价格波动可能被加倍放大。

由于目前油价存在显著的下行风险,任何一个主要产油国宣布减产,或者有谁坚称短期不会减产,毫无疑问都将成为某一方下注者的巨大风险。

俄媒称,俄罗斯未能说服沙特阿拉伯停止价格战,尽管种种迹象表明,莫斯科甚至准备向欧佩克投降 将自己的石油开采量减少5%。这至少可以让人理解上周发生的怪事:俄能源部长亚历山大 诺瓦克先表态后改口。俄罗斯石油业或将重现80年代末的情形,当时,在低油价和高税率的背景下,开采量减少了近20%。如今,俄罗斯政府正在制定增税计划。报道称,沙特阿拉伯打响的价格战不仅令委内瑞拉感到恐慌。俄罗斯似乎也打算以独特的方式向欧佩克投降。不过,莫斯科想先摸摸底,看看这样做有没有效。为此,诺瓦克上周末发表了奇怪的声明,但随后又改口。预计油价将再次探底!

先来回顾下昨日的走势,白盘略有走高,受阻于205后开始下探,下破200后再次下跌,至低点193附近。日线图来看,5日均线下穿10日均线,向20日均线逼近,油价跌破BOLL中轨向下轨运行,附图MACD红色能量柱减少,KDJ向超卖区运行。4小时图来看,5.10日均线调头下行,向20日均线逼近,附图MACD绿色能量柱增强,KDJ在超卖区运行。小时图来看,5日均线下穿10日,附图MACD红色能量柱减少,KDJ向下发散。综合来看,空头仍然点据优势,今日仍然可以以反弹空为主。
先来回顾下昨日的走势,白盘略有走高,受阻于205后开始下探,下破200后再次下跌,至低点193附近。日线图来看,5日均线下穿10日均线,向20日均线逼近,油价跌破BOLL中轨向下轨运行,附图MACD红色能量柱减少,KDJ向超卖区运行。4小时图来看,5.10日均线调头下行,向20日均线逼近,附图MACD绿色能量柱增强,KDJ在超卖区运行。小时图来看,5日均线下穿10日,附图MACD红色能量柱减少,KDJ向下发散。综合来看,空头仍然点据优势,今日仍然可以以反弹空为主。

对美国货币政策预期的变化,美元波动、创纪录的美国原油库存,伊朗重返市场,以及主要生产国可能减产的流言,都在推升原油波动,尤其是在1月20日WTI创下13年最低26.19美元/桶之后。
今日做单关注几点:第一点,早间做单方向问题,仍然坚持昨晚分析思路,不出现大的反弹仍然以空为主。第二点,在美盘盘走了一波区间震荡修复之后,今日更有可能的是反弹再跌,所以大家也要注意不要太激进追空,防止追到地板上。而且前低点也在192附近,可以做防守性多单。第三点,关注上方201附近的压力。

原油操作建议

1、建议205一线做空,目标看196-198,止损在208;

2、建议192一线做多,目标看200-202,止损在188;
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